PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IBDRY с ^IBEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение IBDRY с ^IBEX

Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Iberdrola SA (IBDRY) и IBEX 35 Index (^IBEX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBDRY или ^IBEX.

Корреляция

Корреляция между IBDRY и ^IBEX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности IBDRY и ^IBEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Iberdrola SA (IBDRY) и IBEX 35 Index (^IBEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
234.45%
-22.74%
IBDRY
^IBEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBDRY:

2.52

^IBEX:

1.30

Коэф-т Сортино

IBDRY:

3.08

^IBEX:

1.71

Коэф-т Омега

IBDRY:

1.45

^IBEX:

1.25

Коэф-т Кальмара

IBDRY:

3.99

^IBEX:

0.62

Коэф-т Мартина

IBDRY:

9.53

^IBEX:

6.74

Индекс Язвы

IBDRY:

5.48%

^IBEX:

3.22%

Дневная вол-ть

IBDRY:

20.74%

^IBEX:

16.65%

Макс. просадка

IBDRY:

-76.63%

^IBEX:

-62.65%

Текущая просадка

IBDRY:

-1.07%

^IBEX:

-15.67%

Доходность по периодам

С начала года, IBDRY показывает доходность 32.09%, что значительно выше, чем у ^IBEX с доходностью 15.97%. За последние 10 лет акции IBDRY превзошли акции ^IBEX по среднегодовой доходности: 15.49% против 1.83% соответственно.

IBDRY

С начала года

32.09%

1 месяц

7.56%

6 месяцев

21.29%

1 год

50.33%

5 лет

17.97%

10 лет

15.49%

^IBEX

С начала года

15.97%

1 месяц

8.25%

6 месяцев

13.54%

1 год

23.88%

5 лет

14.48%

10 лет

1.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBDRY и ^IBEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IBDRY
Ранг риск-скорректированной доходности IBDRY, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBDRY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDRY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDRY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDRY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDRY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
^IBEX
Ранг риск-скорректированной доходности ^IBEX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^IBEX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IBEX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IBEX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IBEX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IBEX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBDRY c ^IBEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iberdrola SA (IBDRY) и IBEX 35 Index (^IBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IBDRY, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IBDRY: 2.04
^IBEX: 1.25
Коэффициент Сортино IBDRY, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IBDRY: 2.59
^IBEX: 1.72
Коэффициент Омега IBDRY, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IBDRY: 1.38
^IBEX: 1.24
Коэффициент Кальмара IBDRY, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IBDRY: 3.20
^IBEX: 0.48
Коэффициент Мартина IBDRY, с текущим значением в 7.41, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
IBDRY: 7.41
^IBEX: 4.94

Показатель коэффициента Шарпа IBDRY на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа ^IBEX равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBDRY и ^IBEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00December2025FebruaryMarchAprilMay
2.04
1.25
IBDRY
^IBEX

Просадки

Сравнение просадок IBDRY и ^IBEX

Максимальная просадка IBDRY за все время составила -76.63%, что больше максимальной просадки ^IBEX в -62.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDRY и ^IBEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.07%
-35.07%
IBDRY
^IBEX

Волатильность

Сравнение волатильности IBDRY и ^IBEX

Текущая волатильность для Iberdrola SA (IBDRY) составляет 10.75%, в то время как у IBEX 35 Index (^IBEX) волатильность равна 12.74%. Это указывает на то, что IBDRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^IBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.75%
12.74%
IBDRY
^IBEX